プログラミングをこれから始める初心者の方が、自動売買botを作成するにあたってどの取引所を選ぶのが良いか、同じく初心者(依然初心者)から自動売買botを作成した私の所感を書きます。
尚、私がbotを稼働させた経験のあるGMOコイン、bitflyer、Bybitのみの比較になります。
また、比較した条件を述べると、想定botはトレンドフォロー型で日足・時間足を読み取り、成行で注文・決済を行うもので、GMOコインではレバレッジ取引、Bybitではインバース型無期限契約、bitflyerはLightning FXを利用し、ビットコインを取引する想定です。
目次
結論
先に結論を述べると総合的にGMOコインが一番良いと思います。
私の感覚では次点でBybit。
そんなに比較材料がある訳ではないですが、以降でその理由を挙げていきます。
手数料(コスト)
まず、各々の取引所で掛かる手数料は以下の通り。
GMOコイン
- 日本時間の午前6時時点でポジションがある場合、建玉毎に0.04％
Bybit
- 取引毎に0.075%(注文と決済は別のカウントのため計2回の徴求)
- 日本時間の午前0時、午前8時、午後4時時点で建玉がある場合、資金調達料が発生
bitflyer
- 日本時間午前0時時点でポジションがある場合、スワップポイントとして建玉合計に0.04%
取引している時に発生する手数料的な側面だけでいえば、Bybitが一番コストが掛かる。
Bybitではなんと１回取引を完結させるだけで0.15%の手数料が掛かるし、加えてマイナスの資金調達を食らう可能性もある。
資金調達は私も全然理解していない。ひゃっほーう。
私自身の取引で発生した資金調達実績を見ると、プラスのケースも多いので結果的にそんなに気にすることは無いのかもしれない。
一方で。GMOコインやbitfyerは日のある時点で建玉がある場合に0.04%の手数料が掛かる。
biflyerのスワップポイントとGMOコインの建玉に掛かる手数料は同義のため、両者は手数料の点での差はない。
よって、手数料(コスト)の面から言うとGMOコインとbitflyerが良いと思われる。
bot構築のし易さ
自動売買botが取引所とやりとりする際に利用するAPIの使いやすさと言い換えてもいいかもしれません。
これが使いやすいと、初心者にとっては自分の考えた戦略を実現しやすいし、戦略の幅も広がる。
私個人の感じた各々の取引所を比較して見える特徴は以下の通り。
背景青がメリット、赤がデメリットのイメージです。
GMOコイン
- ローソク足配信が有る
- APIの利用方法にPythonの実装例が載っている。
- 回数制限が厳しいため、高速取引に向かない
Bybit
- ローソク足配信が有る
- APIの利用方法にPythonの実装例が載っている。
- 取得情報が深い
- 円でもドルでもなくBTC残高管理なので値上がりによる残高の高騰が期待できる
- APIドキュメントは英語記載のため英語読解力が必要
bitflyer
- 先人の日本語での実装例が豊富
- ローソク足配信が無い
- SFDという謎仕様により取引機会が減る、もしくは追加コストが掛かる
このあたり圧倒的にGMOコインとBybitが良いと感じる。
メリットの一番は、両取引所がローソク足をWebsocketではないただのPublic APIで配信してくれている点が良い。
対してbitflyerは配信していないのでローソク足が欲しければ
- 有料でcryptowat.chを利用する
- 無料だが若干の価格相違があるcryptocompareを利用する
の２択になる。
私は１を選択したが、分足以下の短いローソク足を取得しようとするとかなりコストが掛かるので諦めて時間足での戦略にした。
３択目として、WebsocketAPIで取得した最終取引価格を一定間隔で区切って自分で拵える方法もあるが、開発・保守共に初心者には難しいので除外。
ローソク足を利用しないのであれば気にならないかもしれないが、利用する場合はこの点が意外と足を引っ張って実現したい戦略があっても開発に苦労する。
次にGMOコインとBybitはAPIの実装例をPythonで示してくれているので、参考にできる点も初心者には助かる。
ただ、bitflyerもさすがに先発の取引所として日本での利用者が多いので、Pythonを用いた実装例はネットで見つけやすいので、イーブンっちゃイーブンかもしれない。
最後にBybitについて言えば、配信情報の種類が多いから、私は活用例が思い浮かばないが、いろんな戦略パターンを構築できる人にとっては重宝するかもしれない。
一方デメリットに目を向けると、bitflyerのSFDの制度が結構厄介。
現物とLightning FXの価格に5%以上の乖離がある場合に、乖離を広げる方向にポジションを取ろうとすると手数料が別途徴求される。
これが意外と発生する。
回避する仕組みをbotに組み込もうとすると、APIの回数が増えるし、取引機会の損失にもつながるのでデメリット。
比べて、GMOコインとBybitのデメリットは構築したい戦略との相性次第だと思われる。
そもそもスイングトレードでbotを構築した私としてはGMOコインのAPI制限はデメリットではないし、Bybitの英語記載も翻訳にぶちこめば何とかなる。
まとめ
以上取り留めなく述べた通り、手数料の安さや戦略の相性次第でデメリットを感じさせないGMOコインが一番使いやすいという印象でした。
あくまで個人的な所感ですし、高速botを作りたければGMOのAPI利用回数の制限は話にならないレベルでのデメリットだと思うので、私と同じようにスイングトレードのbotを開発してみようと思う方はご参考ください。
あと、私が利用したことのない取引所の方がベターな可能性があるので、他取引所も含めた検討もお忘れなく。