先ずは難易度の低い、スイングbotを作って稼働させていきたい。
スイングbotに関しては、１から作り上げるのではなく、過去のものを使いまわしています。
早速、2018年からのバックテストの結果、ロジックが決まりました。
《テスト期間：2018/1/10～2022/3/16》
- 初期資金：50,000円
- 最終資金：8,390,068円
- 取引回数：645回
- プロフィットファクター：1.25
手数料の想定が適切だったのか分からない。
しかも、2020年のドローダウン半端ない。
半分くらい逝ってるけど、ドローダウンを避けようとすると利益が伸びなくなるので諦めました。
初年度いきなり2020年パターンきたら、間違いなくbot止めるけど（笑
プロフィットファクターは1.25という、なんか理想っぽい数値。
あとは実際に稼働させたときの手数料とか、そこらへんの具合がどう影響してくるかですな。
負けるとしたら、やはり手数料の部分だと思う。
取引回数もテストとしてはかなり少ないので、未知の部分は多いです。
色々やってみた結果、ローソク１時間足だけを参照するチャネルブレイクアウト戦略に落ち着きました。
これは実装も簡単そうで良いですな。
ロジックは早々に決めてしまって、後は実装のところで止まらないbotを作りたい。
これが難しい。
例外処理とかの知識がまるで無いので、いつも例外を適切に処理できずにbotが止まるケースが多かった。
止まるというか、よく分からんけど無限ループに入っている・・・的な。
少なくとも、個別に対処できるようにエラーの内容をしっかり吐き出してくれるbotにしたい。
取引所は、一旦GMOコイン向けのbotを作成します。
手数料的にbybitは論外。bitflyerも魅力的だけど、ローソク足をデフォルトで取得できないのと、SFDがめんどい。
なので消去法でGMOコイン。
これからはより効率的な実装を目指すにあたって、ぶつかった問題とその対処の仕方を記録に残していこうと思います。